Résumé du poste

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul des XVA dans l’équipe de validation des modèles Market Risk Analytics (MRA).

Principales responsabilités :

• L’objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et de calcul d’XVA, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des produits Cross Assets, Crédit et XVA. Son rôle couvre l'ensemble de la validation des modèles de valorisation utilisés pour valoriser les produits Cross Assets ainsi que le calcul des XVA pouvant intégrer de multiple composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d’intérêts, FX, Crédit , …).
• En charge de la validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles.
• Il/elle assurera la communication avec tous les clients ...